Economía Financiera

Investigador principal

Miembros del Grupo

Miembros externos

Alfonso Novales (UCM), Juan Nave (UCLM), Pedro Serrano (UCIII), Belén Nieto (UA), Ana González (UPN), Rosa Rodríguez (UCIII)

Líneas de investigación

1- Valoración activos financieros
2- Derivados
3- Macroeconomía y finanzas
4- Ecanometría financiera

Entidades públicas:

- Estructura de capital, rendimientos de acciones, bonos corporativos y derivados de permutuas de riesgo crediticio: Interacciones e implicaciones para las empresas industriales y financieras.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha inicio/fin: 2013-2015.

- Pricing Financial Risks, Research Project for Academic Excellence, PROMETEO.
Entidad financiadora: Comunidad Valenciana. Fecha inicio/fin: 2008/2012.

- Financial Markets and Risks.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Fecha inicio/fin: 2009/2011.

Entidades privadas:

- Capital Structure, Stock Returns, Corporate Bond Returns, and Credit Default Swaps: Asset Princing Interactions and Implications.
Entidad financiadora: Universidad CEU Cardenal Herrera/Santander. Fecha inicio/fin: 2012/2013.

- Economía Financiera.
Entidad financiadora: Universidad CEU Cardenal Herrera. Fecha inicio/fin: 2011/2012.


-G. Rubio; A. León y J. Nave. Ther Relationship between Risk and Expected Return in Europe. Journal of Banking and Finance, Vol 31 (2007).

- G. Rubio; E. Ferreira, M.I. Martínez y E. Navarro. Economic Sentiment and Yield Spreads in Europe. European Financial Management Journal, Vol. 14 (2008).

- G. Rubio; F. Alonso y r. Blanco. Option. Implied Preferences Adjustments, Density Forecasts and the Equity Risk Premium. Spanish Economic Review, Vol 11 (2009).


- G. Rubio; M. Lozano. Evaluating Alternative Methods for Testing Asset Pricing Models with Historical Data. Journal of Empirical Finance, Vol 18 (2011).

-G. Rubio; A. González-Urteaga. Portfolio Choice and the Effects of Liquidity. Journal of the Spanish Economic Association (SERIEs) Vol. 2 (2011).

-G. Rubio; B.nieto. The Volatility of Consumption-Based Stochastic Discount Factors and Economic Cycles. Journal of Banking and Finance. Vol.35 (2011)

- G. Rubio; B. Nieto y A. Novales. Variance Swaps and Intertemporal Asset Pricing. Spanish Review of Financial Economics, Vol 9. (2011).

- G. Rubio; F. Sogorg. The Adjustment to Target Leverage of Spanish Public Firms: Macroeconomic Conditios and Distance from Target. Revista de Economía Aplicada, Vol. XIX (2011).

- G. Rubio; M. González y J. Nave. The Cross-Section of Expected Returns with MIDAS Betas. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 47 (2012).

- G. Rubio; A. Barrachina y A. Urbano. Multiplicity in Financial Equilibrium with Portfolio Constraints under the Generalized Logarithmic Utility Function. Spanish Review of Financial Economics, Vol. 10 (2012).

- G. Rubio; F. Sogorb. Adjustment Costs and the Realization of Target Leverage of Spanish Public Firns. The Spanish Journal of Finance and Accounting, Vol 41 (2012).

- G. Rubio; G. Penagos. The Effects of Systemic Risk on the Allocation between Value and Growth Portfolios. Journal of Mathematical Finance, Vol 3 (2012).

- G. Rubio; B, Nieto. Volatility Bounds, Size, and Real Activity Prediction. Review of Finance (próxima publicación) (2013).

- G. Rubio. Stoch Returns with Consumption and llliquidity Risks. International Review of Economics and Finance (próxima publicación) (2013).